多次元正規分布にまつわる定理

はじめに 現在この記事は加筆中です。ここでは多変量解析で使われる多次元正規分布及びその周辺の定理について纏めていこうと思います。 多次元正規分布 p次元の確率変数(確率ベクトル)Xが平均\(\mu_{p \times 1}\), 分散共分散行列 \(\Sigma_{p \times p}\) を持つことを以下の記号で表すとします。 $$X \sim \mathcal{N}_p(\mu_{p \times 1},\Sigma_{p \times p})$$ そもそもp次元の確率変数Xが多次元正規分布に従う... 続きを読む | Share it now!